多元统计分析范文1

【关键词】多元统计分析；多元线性回归；ADF检验；协整分析

随着社会经济的进步发展，学者发现利用一元回归分析已经满足不了实证分析的要求。这是因为研究问题除了受到一维变量的影响，也会受到其他因素的作用。尤其是在延长样本数据时期、增大样本容量、引入其他影响因素之后，数据内部之间的规律难以依靠一元回归挖掘出来。多元统计分析开始被广泛应用在经济、管理、农业、社会、生物等研究领域。

一、多元统计分析的发展

纵观多元统计分析的发展进程，二位正态总体的分析方法虽然出现于19世纪，但多元统计分析的正式兴起却在20世纪。20世纪30年代，费希尔、霍特林等人为多元统计分析研究奠定理论基础。进入40年代，心理、教育、生物等领域开始将多元统计分析作为研究手段分析问题。但由于计算工作量较为繁杂和时局的影响，多元统计分析并未广发应用在其他领域，得到更进一步的发展。50年代后，计算机的出现为其发展提供技术便利，相关理论也得以提出。时至今日，诸如SPSS、R、SAS、EVIEWS等多种计量软件使得多元统计分析实际应用在各学科领域。

二、多元统计分析的基本方法

1.多元回归分析

多元回归分析的基本原理与一元线性回归分析相似，只不过是自变量为两个或两个以上。通过多元回归分析，几个变量之间是否存在的特定相关关系以及是何种关系将得到验证。在实证研究中，则通常会引入控制变量，通过控制一些变量的取值，可以更好研究主要自变量影响程度，在此基础上可以进行因素分析，厘清各因素间的相互关系。

2.主成分分析

与多元线性回归法不同，主成分分析适用于更多个指标的数据处理。在建立多层次的指标体系后，将多个指标转化为保留原有数据大部分信息的几个综合指标，并利用这几个综合指标来分析。将复杂的指标数据进行压缩，变量之间不存在相关性，压缩后得到的指标要有代表性，不能损失太多原始信息，能够准确解释研究问题的内在关系。分析步骤主要包括以下几步：俗蓟处理原始数据矩阵；基于标准化数据矩阵建立标准化相关系数矩阵；计算特征根、特征向量及标准正交化特征向量；依据结果确定主成分个数；计算主成分和主成分值；计算研究样本的得分值并加以评价。

3.因子分析

与主成分分析法相似，因子分析也是对多个变量的降维处理。通过研究相关阵或协方差阵的内部关系，提取代表性的因子，以因子为新的解释变量，计算得出个样本的因子得分，并加以排序、评价分析。与主成分分析方法处理程序不同，因子分析在得到特征向量等数据后，需要确定公共因子个数，并计算因子载荷矩阵和各样本的因子得分、总因子得分。

4.聚类分析

聚类分析也是实证分析当中常用的一种研究方法。它是将数据按照一定的标准将以分类，同类别下的数据之间差异比较下，不同类别之间的数据则有较大的差异。具体的分析方法包括层次聚类法、非层次聚类法、智能聚类法等。

三、多元回归分析的应用

本文选择多元线性回归法加以实际应用。本文采用时间序列方法分析安徽省R&D投入与经济增长之间的关系。安徽省GDP绝对值取自2001-2015年的《中国统计年鉴》，R&D经费与R&D人员都则取自中国科技统计网站的中国科技统计数据（2001-2015年）。为了消除异方差的影响，将三变量对数化处理。同时，对数化的数据也能够反映变量之间的弹性系数，不改变变量之间的协整关系。GERD代表R&D投入经费，GRP代表R&D人员，GDP代表经济增长。

1.单位根检验

通过EVIEWS6.0软件估计，结果显示，原序列lnGDP、lnGERD、lnGRP是非平稳时间序列。对三者进行一阶差分后，D（lnGDP）、D（lnGRP）、D（lnGERD）通过ADF检验，拒绝原假设，即差分后的序列是平稳的。因此，lnGDP、lnGRP、 lnGERD是一阶单整的。

2.协整分析

由ADF检验可知，lnGDP、lnGRP、lnGERD符合协整分析的条件。本文采用回归残差的协整检验方法。检验结果显示，残差序列在1%的显著性水平下拒绝原假设，可以确定残差序列是平稳的，变量之间存在长期协整关系。

3.回归分析

回归方程结果为：lnGDP = 7.6579lnGERD + 0.3510 lnGRP +C。模型可决系数为0.8767，接近于1，且F值也通过显著性检验，说明回归方程的拟合效果较好且变量之间的线性关系显著。

参考文献：

[1]左瑞琼.多元统计分析方法介绍及在经济中的应用[J].时代经贸，2007（9）：27-28.

[2]乌冉.多元统计分析介绍及其在一些方面的应用[J].百科论丛，2010（4）：349-350.

[3]姜波.多元统计分析方法在实际问题中的应用[J].沈阳师范大学学报（自然科学版），2012（4）：465-467.

多元统计分析范文2

多元统计分析作为经典统计学发展中的重要分支,对社会宏观经济管理具有重要的作用,影响国民经济总体及其经济活动的状态。本文主要通过阐述多元经济分析方法的主要内容,探讨多元统计分析方法在宏观经济中的应用状况。

关键词:

多元统计分析;宏观经济;应用探讨

统计学是一门收集、整理、归纳、描述、分析数据的学科。多元统计学作为经典统计学的一个重要分支,遵循了继承、发展的原则,在掌握统计学基本统计原理的同时,创造更多统计分析方法,使多元统计学合理应用到社会宏观经济的管理中,改善社会整体经济发展水平,促进国民经济持续、稳定的发展。

一、多元统计分析方法的主要内容

随着社会科学技术水平的发展,统计学在应用数学知识的基础上,逐渐与计算机技术相融合,利用计算机快速、有效的应用能力,将统计学所涉及的领域扩大到社会生活的方方面面,影响社会经济水平的发展。多元统计分析作为一种综合的分析方法,拥有多种统计分析的方式。其中主要包括了判别分析、聚类分析、主成分分析、对应分析、因子分析等统计分析的方式。判别分析,是多元统计分析中的主要分析方式。将多个不同的样本构造成为一个特别的函数,根据与样本相关联的量变的变化,判别分析出想要知道的未知函数属于哪一个所提供的样本。这种通过判断的方式寻找问题答案的分析过程就是判别分析。判别分析在社会中应用广泛,它涉及了医学、气象、图像识别等多种领域,用判别数据的方式促进社会的发展。

主成分分析,是一种归纳、整理、避免重复的分析方式。为了简化复杂的数据,将多个可变量综合整理为一个整体,应用新组合的无关变量群体替换原有的相关变量的群体,经过层层组合,将多个可变量因素归纳成为少数的主成分群体,通过少数群体所凸显的主要问题分析事物发展的主要矛盾,解决因多个相关变量互相干扰所带来的困扰。主成分分析适合解决综合性问题,将多个可变量数据组合成为一个综合的变量,逐层递减,逐渐减少可变量的数据,最终实现解决复杂问题的愿望。聚类分析,是一种较为直观的分析方式,根据它的名字我们就可以了解到,这是一种将同类属性的可变量因素综合在一起的统计分析方式,将相同类别、相同性质,可以互相关联的因素,合理的归纳在一起,这就是相互整合的聚类分析。聚类分析作为多元统计分析方式中的一种,应用图表合理的展示所要分析的数据,相比较经典统计学而言,聚类分析更为直观、具体。

二、多元统计分析在宏观经济中的应用实例

(一)判别分析在宏观经济中的应用判别分析,作为一种判断式的分析方式,在宏观经济中应用广泛。在医学领域、气象预报中,判别分析是一种主要的数据统计分析方式。1、判别分析在医学领域的应用案例判别分析对于医学领域的发展具有重要的促进作用,下面将针对呼吸内科的应用案例,对判别分析的实际应用进行合理的解释。如果一个人的肺部产生阴影,那么可能产生的原因是肺癌、肺结核、乙肝、或者是肺气肿。在不知道具体患有什么病症的前提下,通过应用判别分析的分析方式,将多种可能含有的症状综合整理成为一个函数,然后通过患病者的患病状况,研究患病者是否含有咳嗽、咳血、发烧、体重减轻等症状,将患病者的患病状况视为一种可变的因变量,通过对因变量的统计分析,研究患病者患有哪一种肺部的疾病。通过这种判别式的数据统计分析方式,可以合理的分析出患病者属于哪一类的病症结果,通过对于因变量的分析,将患者想要了解的未知问题对应的寻找已知的答案,为医护人员以及病症患者提供有效的解决方案。这种判别分析的方式,可以提高医护人员解决病症患者医疗问题的速度,为医疗事业提供及时有效的解决方案,使真正患有疾病的人员可以在**的治疗时间进行医治,以延长患者的生命,再次用宝贵的生命为社会的发展作出自己的贡献,使仅仅患有肺气肿的人员,可以以最快的时间排除自己可能患有癌症或传染性疾病的可能性,为患者以及患者家人带来一份安心。判别分析对于医疗事业的影响深远,在社会发展的过程中,通过判别分析可以提高医疗诊断的效率,用最快的时间诊断出患者的病情,为医疗患者提供**的治疗时间,促进中国医疗事业的发展。2、判别分析在气象预报领域的应用案例在气象事业中,可以通过提供多种可知的样本,例如阴天、雨天、晴天、多云、雾霾天等多种可能出现的天气样本,将多种天气汇集成的样本制作成为一个总体的函数,根据气象台所侦察到的多种数据进行合理有效的分析,对应的放置在已经知道的样本中,选择最适合的样本作为想要了解的未知函数,在判别分析的判定下,我们可以将所有的天气状态进行整理,根据气象观测中显示的风力情况,云层厚度等所有可变因素,预判未来几天的天气情况,为未来生活的出行条件提供便利的因素。判别分析对于日常生活的影响十分的深远,它在方便人们生活的同时,改善了人们的生活状态,提高了人们的生活质量。

(二)聚类分析在宏观经济中的应用聚类分析在宏观经济中的应用范围也是十分的广泛的,在社会生活的多种领域中都存在聚类分析的统计分析方式。聚类分析,在宏观经济中的应用直接影响了中国社会的发展,它不仅对中国经济的变化有着重要的影响,对于中国灾害的预报,聚类分析也同样产生重要的作用,在预报洪水、地震、暴雨等自然灾害中,聚类分析的效果要比其他的统计分析效果好很多。作为多元统计分析方式中的一种统计方式,相对于其他的统计数据分析而言,聚类分析可以通过图表的展示,更为直观、明朗的呈现数据的变化过程。1、聚类分析对于城市居民生活状态的分析应用案例对于我国各个省份的城市居民生活水平状况,可以根据聚类分析的方式进行整理、归纳、分析。通过聚类分析的方式,可以首先将中国各个省份的城市居民生活状态绘制成为一个图标,将省份的名称以及城市居民的住房建筑物投资、人均收入水平、人均消费水平、城市就业人数等多种与城市居民经济水平相关联的可变量数据显示在图标中。可变量数据经过整理后,再次简化数据,将数据进行标准化的处理,使数据的图表呈现方式更加直观。经过合理整理后,用聚类分析的统计分析方式,将相关联的样本进行分类,将中国各个省份分成不同的类别。通过聚类分析的方式,可以直观、清楚的将中国城市居民的生活水平以图表的方式呈现出来,方便国家在宏观经济中对城市居民的生活水平进行宏观调控,使中国城市居民的生活可以得以改善、提高。宏观经济,是国民经济的整体发展水平及经济运营状态,国家对于宏观经济的掌控及其调整,直接影响着中国人民的生活水平。多元统计分析作为一种统计、分析数据的方式,可以根据过去原有的陈旧数据,进行归纳、整理、分析,从现有的数据中,分析未来数据的变化过程,通过对于数据的掌握情况,可以改善社会中多种领域范围的发展状况。随着社会的不断发展,由经典统计分析分支出来的多元统计分析方式也在不断的改善、提高。经过时间与实践的探索,多元统计分析衍生出主成分分析方式、聚类分析方式、判别分析方式、对应分析方式等多种分析方式,这些统计分析方式涉及了社会各个领域的发展变化,在宏观经济的应用中影响着社会中医学、科技、农业、电子科技等行业的发展状况,对社会的总体发展起到了至关重要的作用。通过精确的数据分析,多元统计分析方式满足社会发展中的多种发展需求,促进社会国民经济总体水平的提升。

参考文献:

[1]朱小梅.多元统计分析方法在宏观经济分析中的应用[J].赤峰学院学报(自然科学版),2013,(20):5-6

[2]刘君一.多元统计分析方法在宏观经济分析中的运用[J].时代金融(中旬),2015,(7):168

多元统计分析范文3

【关键词】聚类分析；经济实力评价

改革开放以来,山东省不断探索符合省情的经济发展路子,积极推进经济增长方式的转变,国民经济整体实力大为增强,人民生活水平迈上了一个新台阶。但是省内地区发展不平衡的弊端也日益凸现,客观、准确地评价山东省17个地级市的经济发展现状,找出各城市经济发展的差异,探讨其成因,对于进一步提升山东的整体经济实力具有重大而深刻的现实意义。

一、指标体系的建立

本文根据山东省国民经济发展的主要概况,选取衡量城市经济发展水平的主要经济指标有8个:X1：地区生产总值（亿元）、X2：人均GDP（元）、X3：自然增长率（‰）、X4：进口总值（万美元）、X5：出口总值（万美元）、X6：城镇人口占总人口比重（%）、X7：居民储蓄存款（亿元）余额、X8：合同外资（万美元），这些指标均可以从不同层面衡量经济的发展状况。

二、聚类分析

指标数据来源于《山东统计年鉴》,所有数据均选取截面数据2012年统计数据。聚类分析（ClusterAnalysis）就是分析如何对样品（或变量）进行量化分类的问题。通常聚类分析分为Q型聚类和R型聚类。聚类分析可以看出哪几个地级市分为一类，以便对这几个分为同一类的地级市综合进行分析，找到这几个地级市的共同点并提出相应的对策。对山东省17市进行聚类分析，采用的是Ward法，欧氏距离，标准化采用Z得分，可以得到以下结论：

第一，本文采用聚类分析从选取的8个经济指标中对17地级市进行聚类。采用该统计方法，把17城市的经济发展情况分为4类。青岛市的经济发展最好分为一类；潍坊市、省会城市济南市、海滨城市烟台市的经济相对较好分为一类；然后莱芜市、滨州市、日照市、淄博市、威海市、东营市可以分为一类；最后泰安市、德州市、聊城市、济宁市、临沂市、枣庄市、菏泽市分为一类。

第二，青岛市借助其开放的沿海城市的优势，充分发扬优势，尤其在进出口方面做得很好，所以其经济总体排名第一。烟台市利用其沿海地理优势，进出口贸易发展较好，与其分为一类的潍坊市、济南市在经济因子上发展较好，在人口因子上要注意发展和改进。

第三，聚类分析结合上面的因子分析可看出，莱芜市、滨州市、日照市、淄博市、威海市、东营市在山东省中东地区，在进出口贸易方面还有待提高，所以这几个地级市在这一方面要加快发展以带动经济发展；泰安市、德州市、聊城市、济宁市、临沂市、枣庄市、菏泽市分为一类，是经济较弱地区，这一类地区在人口增长率方面较其它地级市较差，所以这一类地区不仅要注意进出口贸易方面的发展，借鉴经济发展较好的城市。

三、山东省17个地级市经济协调发展的对策建议

根据本文的分析可知为促进山东省经济的发展，主要可从下面几个方面入手：

（一）改善经济制度，共同发展

一是改革开放的实践及其他省市的经验表明，通过发展横向经济联合与协作，可以大力发展各地级市的进出口贸易方面的发展。使人流、物流、资金流、信息流畅通，从而带动经济的可持续发展。所以要实现山东省的各地级市经济的协调发展，就要密切各地区之间的联系，加快横向经济发展的步伐，把东部地区外向型经济与中西部的资源相结合起来，逐步形成中西部地区与东部地区外向型经济相互促进的发展；二是东部沿海地区要对中西部地区进行对口支援和重点扶持。中西部地区也应该在能源和方面加大与东部地区的沟通，从而合理配置资源。

（二）采取措施吸引内外资

在资本充盈的今天，山东省在引进资本这方面不仅要协调省内、国内资金，国内资金也应重视。改革开放给经济带来快速的发展，所以在现在的经济发展中也应该注意与外部资金的沟通。构建提高内资使用效率，山东省东部地区经济综合实力较强，投资环境好，外资源源不断。中西部地区可以把握机会，改善投资环境，提供优惠政策趁机吸引被东部沿海地区排斥在外的内资，同时也注意吸引外资。此外要重视内外资企业的发展，提高内资的科技含量和使用效率，鼓励内资企业进行研究与开发，提高企业的竞争力，真正实现依靠民族力量强大经济。

（三）改善产业结构，不断发展自身经济

对于山东省的特殊的地理分布（部分地区靠海），处在不同发展水平的各个城市应该根据市场的需求，发挥本地优势，沿海地区除一些经济体制之外发展旅游业也同样可以带动经济的发展，所以山东省中西部地区在调整其产业结构的同时，也可以发掘自身的优势，发展旅游业。发展旅游业不仅可以给经济的发展创造很多机会，而且还可以吸引更多的资金、人才资源等资源，从而不断地实现自身产业结构的合理化和高级化；在产业结构上，也应该根据自身优势，调整产业结构，扬长避短，使产业结构越来越完善，从而经济达到持续发展。

参考文献

[1]魏永林，林燕华.构建城市综合指标体系[J].统计研究，1996.181-201．

[2]颜丙胜，张春河.利用因子分析评价河北省各城市经济实力[J].全国商情（经济理论研究）.2007.（10）．

多元统计分析范文4

[关键词]：系统工程；房地产项目；多元分析统计方法

1.系统工程

系统工程是一门工程技术，但是，系统工程又是一类包括了许多类工程技术的一大工程技术门类，涉及范围很广。它是组织管理的技术。把极其复杂的研制对象称为系统，即由相互作用和相互依赖的若干组成部分结合成具有特定功能的有机整体，而且这个系统本身又是它所从属的一个更大系统的组成部分[1]。系统工程则是组织管理这种系统的规划、研究、设计、制造、试验和使用的科学方法，是一种对所有系统都具有普遍意义的科学方法。系统工程的目的是解决总体优化问题，从复杂问题的总体入手，认为总体大于各部分之和，各部分虽较劣但总体可以优化[2]。

2.系统工程的评价方法

2.1 单项评价法

单项评价方法主要指利用经济理论和技术水平对系统的某个方面作出定量评价的方法。经济评价方法主要有价值分析法、成本效益法、利润评价法等。技术评价方法主要有可行性分析、可靠性评价等。在这里只介绍成本效益法和可行性分析法。

2.2层次分析法（The Analytical Hierarchy Process，AHP）

AHP是处理系统工程中一些难于用其他定量方法进行分析的复杂问题的有效方法，也是一种整理和综合人们的主观判断的客观方法。

用层次分析法作系统分析，首先要把问题层次化。根据问题的性质和要达到的总目标，将问题分解为不同的组成因素，并按照因素间的相互关联影响以及隶属关系将因素按不同层次聚集组合，形成一个多层次的分析结构模型。

最高层：表示解决问题的目的，即层次分析要达到的总目标；

中间层：包括准则层和指标层，表示采取某一方案来实现预定总目标所涉及的中间环节；

最底层：表示要选用的解决问题的各种措施、策略、方案等。

房地产工程项目开发方案评价、采矿方法可行性方案综合评价等可采用此方法。

3.多元统计分析方法及理论

采用多元统计分析方法，即先做主成分分析，再取若干主成分对样品进行聚类分析，结合第一主成分和综合得分排序对样品进行分类排名，由此得到一种新的综合评价方法。主成分分析(PCA)，也称为主分量分析，是把多个变量(指标)化为少数几个综合变量(综合指标)的一种统计方法。主成分分析采取一种降维的方法,找出几个综合因子来代表原来众多的变量，使这些综合因子尽可能地反映原来变量的信息量,而且彼此之间互不相关,从而达到简化的目的。聚类分析是研究“物以类聚”的多指标统计分析方法，主要用于对事物类别的面貌尚不清楚,甚至连总共几类都不能确定的情形下分类问题的研究[3]。系统聚类法在聚类分析中应用最为广泛，凡是具有数值特征的变量和样品都可以通过选择不同的距离和系统聚类方法而获得满意的数值分类效果。它是把个体逐个地合并成一些子集，直至整个总体都在一个集合之内为止。多元统计分析方法的具体步骤:

(1)根据累计方差贡献率大于85%的原则,提取前个主成分因子,并计算各主成分得分:

(2)根据样品各主成分、综合因子的得分，确定样品的排序，得到综合评价结果。其中，综合因子得分以所选用主成分的方差贡献率为权数进行线性加权求和得到，即

(3)对所选定的新数据阵(F1,F2,…,Fr)进行聚类分析。

多元统计分析范文5

关键词：财务危机原因多元统计分析危机预警作用

国内学者对于公司财务危机预警的研究也越来越多，然而学者们大多数只针对纯财务指标构建财务危机预警模型，却忽略了非财务信息的作用。很显然，单一的财务数据所能体现的信息还不够完整，很难反映公司的真实情况，难免会造成预警的偏差，而非财务信息能够对财务信息进行有效地补充，因此，引入非财务指标构建预警模型是非常有必要的。

一、企业财务危机产生的原因

许多现代企业面临着危及生存的问题，财务危机是企业的一大重要问题，许多企业管理不得当，财务环节控制不到位，并且缺少有效的监管机制，造成企业财务管理混乱。企业财务危机是法律意义上对企业破产的定义，企业破产是用来衡量企业财务危机最常用的标准。企业财务危机有负债危机、市场危机、收益质量危机，除此之外，长短期资产配置不当、企业财务机制不健全、管理层的财务管理素质低下、企业本身的风险意识薄弱等都会造成企业财务危机的发生，由于企业更倾向于通过负债来获取收益，因而当风险意识不强时极易形成高度负债，在企业出现入不敷出的财务危机时便会导致破产。

二、多元统计分析

(一)多元统计分析概述与作用

多元统计分析是一种综合分析方法，能够在多个对象和多个指标互相关联的情况下分析它们的统计规律。多元统计规律包含很多内容，主要包括多元正态分布及其抽样分布、多元正态总体的均值向量和协方差阵的假设检验、主成分分析和因子分析、判别分析和聚类分析、直线回归与相关、多元线性回归与相关。多元统计分析可以对许多数据进行观测以及预测，多元统计分析即为分析多元数据的统计方法。根据统计规律性对未来企业财务情况做出预测，根据多元的数据对财务情况进行多方面的设想与观测，预测企业未来发展过程中可能会发生的财务危机情况以及危机程度，让企业提早知晓可能发生的财务危机，并做好全方面的应对措施。

(二)多元统计分析在企业财务危机预警中的主要方法

多元统计分析主要是使用判别分析和主成分分析建立企业财务危机预警模型。首先，在建模的过程中利用随机抽样和对应样本法在企业中进行选择，选取各类指标来反映企业的财务情况，变量越多企业财务危机预警模型就建立的越好。其次，利用抽样选取法抽选出样本和变量，依据这些样本和变量使用判别分析法建立企业财务危机的预警机制。第三，将企业中抽取出来的多个变量通过线换选出较少的数量并且是重要的变量，由于变量之间都存在着一定的相关关系，而且要以最少的变量来建立模型，所以要将相关重复的变量除去，最后剩下各不相关的变量，全方面分析企业中存在的问题，这就是主成分分析。

三、多元统计分析在企业财务危机预警中的作用

(一)对财务危机进行分析和预测

多元统计可以通过抽取变量建立预测模型对企业未来的财务危机进行分析和预测，从各个不同的角度预测企业未来可能发生的财务危机，并且经过验证判断企业是财务危机公司，或是非财务危机公司，或是中间状态公司。这种方法的正确率十分高，但是如果预测的年份越远，预测的准确率就会越低；反之年份越近预测的精确度就越高。因此，企业需要及时更新企业的财务危机预测模型，根据不断变化的数据和指标对企业财务危机进行分析，提高预测的准确率，对未来所可能出现的危机做出适应的措施。

(二)减小财务危机对企业的影响

多元统计分析可以减小财务危机对企业的影响，可以通过多元统计分析对企业进行分类，依据采集到的数据建立的模型，辅助分类企业判断是否处于财务危机状态。如果预测结果为财务危机企业，必定会引起相关部门对企业发展的重视，以及采取各类的方法对企业未来可能会发生的财务危机进行合理地防范，企业会谨慎对待发展的每一个步骤，加强风险意识，减小负债率，减小财务危机对企业的影响。

(三)促进市场经济健康发展

以多元统计分析对各个企业进行财务危机预警，使我国的每个企业都能够划分清楚，并且采取最全面、有效的体系适应国内企业的发展，在一定程度上减少了财务危机带来的影响，促进了市场经济的健康发展，提高我国的经济发展水平。

四、结束语

多元统计分析是一项对研究企业财务危机十分有效的方法，在其他领域的应用也十分广泛，多元统计分析可以为企业带来完善的财务预警体系，使企业预测未来可能会发生的财务危机，对未来发生的财务危机采取适当的、避免发生的措施，促进了企业经济的健康发展。

参考文献：

[1]李杰,王蔚佳,刘兴智.多元统计分析在企业财务危机预警中的应用[J].重庆建筑大学学报,2004

[2]付娟,刘延平.运用多元统计分析综合评价我国西部各省市自治区域经济效益[J].中国高新技术企业,2007

多元统计分析范文6

多元统计分析在在统计学中是一种综合性的分析方法，通过多个分析方式对于同一个对象进行全方位的分析，内容包括多种应用方式。通过多种方式的综合运用，在多个指标的共同参与之下，对于统计的规律进行揭示与挖掘，将这种多元化的分析手法应用于企业财务危机的预警中，是十分有效的，与现代企业管理的多元资金流和运作的资金链串接是有相同的运作模式的。

企业的财务危机主要是指企业在经营过程中由于无力按时偿还到期的债务而产生的危机和困难就是企业的财务危机，企业财务危机的出现有种种原因，管理不善、行业萧条、决策失误、名誉受损等等，都可能导致企业财务危机的出现，企业一般都是个体或者合营，依靠主要管理人员和决策人的共同努力发展壮大，所以对于管理人员的措施采纳和决策人的决定有严格的要求。一般来说，判断一个企业财务危机的常用标准是企业破产和在证券交易中面临的退市现象，注意，在证券公司面临退市的现象一般指的是上市公司，中国改革开放以后，证券行业发展迅速，企业的上市已经成为一个企业发展壮大的标识，所以本文研究的企业也包括上市公司。企业在生存发展的过程中，面临的财务危机是一项挑战，也是一项机遇，往往一个企业进行大刀阔斧的改革都是在企业财务危机之后，由于财务危机暴露了企业在发展过程中的弊端，所以企业在财务危机中能够顽强的生存下来，也就获得了成功的准备，将危机中显示出来的问题进行纠正，这样企业获得了良好的发展活力，更能在激烈的社会竞争力实现跨越式前进。

由于企业性质的不同，所以造成企业财务危机的原因也就不同，在企业财务危机预警的多元分析中，要根据企业的独特性采取相应的指标来完成分析，并且在模式模型选择过程中要根据企业财务危机的侧重点来进行选择，这样才能有针对性的提出分析的策略。根据我们选定的财务指标，利用聚类分析法对我国企业进行科学的统计分类；再用判别分析法构造预测判别模型，对其财务危机状况进行判定预测；最后利用主成分分析法提取主成分，计算各主成分的分数和综合得分，根据主成分综合得分对样本进行排序，以发现其财务危机状况，使用Excel电子表格中软件和统计分析软件SPSS来进行数据处理和建立多变量预警模型，这就是多元分析的主要步骤。

二、多元统计分析在企业财务危机预警中的应用

（一）样本和变量选取

在企业财务危机模型的建立过程中，对于企业的财务指标和参数，利用抽样方法进行选择。一般来说，选择的方式主要是随机抽样和对应样本法。在企业中，选取销售净利率、主营业务利润率、净资产收益率、资产净利率、每股收益（EPS）、应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率、营运资本总资产比、资产负债率、流动比率、现金负债总额比（债务保障率）、现金流动负债比、现金流入流出比率、销售现金比率、每股净资产来建立指标体系作为分析变量等28个指标作为企业盈利、偿还等能力和资本实力的展现，也是全面地反映企业的财务状况的指标。在多变量模型的财务预警分析中，变量越多选择的余地越大，模型建立就越好。

（二）判别分析

根据样本和变量的选择，利用判别分析法建立企业财务危机的预警机制，在建立机制的过程中，可以根据研究对象创建一组函数，实现对于样本和变量的分析判别。一般来说，用的Fisher线性判别函数是判别分析中比较常见的。函数形式为：Yi=a1x1+a2x2+…+anxn+b（i=1，2，…，k）。其中k是判别组数，Y是判别分数或判别值；x1，x2，…，xn是因变量或预测变量；a1，a2，…，anj是各变量的系数，即判别系数；b是函数中的常数。通过这组函数对于基本的系数和常数进行计算，得出基本的财务危机指数、非财务危机指数以及中间指数。

在数字计算的过程中，判别分析建立的函数变量很多，将其中有显著性代表的变量函数作为典型例证进行分析计算，这样既能节省时间和效率，同时也能准确的代表了判别分析的结果。具体的判别分析方法：①采用一个系统默认的检验指标体系，以每一步λ统计量最小的进入判别函数，这样就能从整体上保证参数的合理性，计算的准确性也有了保证。②逐步判别停止的判据采用F值，当加入一个变量或者剔除一个变量后，对在判别函数中的变量进行方差分析，将因为变量的转换发生的系数变化统计下来，作为以后函数计算的重要数据。

③将获得的变量均值检验经过系统的分析，得出的结果作为费雪线性判别函数的系数。Fisher系数有被称为费雪线性判别函数的系数，在Fisher系数的系数表里，主要的指标要和变量均值检验表实现同步，这样在不断地分析计算过程中，才能得出Fisher线性判别函数模型。

由于模型中的6个变量从不同角度较好地反映了对于我国企业来说最重要的几个财务指标：盈利能力欠佳、资产周转速度慢， 尤其是应收账款回收慢，以及销售收入增长幅度小，经营现金流的短缺，这些都是极易导致财务危机的发生，最终影响企业生存的重要变量，通过这些数据的分析就能逐步实现财务危机的预警。

（三）主成分分析

在企业财务危机中，除了判别分析模型的建立之外，主成分分析也是较为普遍的方式。主成分分析主要是通过筛选和建立模型来实现，但是主成分分析法对于检测的指数和指标已经有了基本的规定，比如说企业重要的资金流动、盈利收益等，都是企业在财务危机预警里的主要成分。在变量较多的情况下，研究样本通常都比较复杂，因此需要利用主成分分析方法实施第二次筛选，使得模型精简化，这和判别分析的模型建立有同样的方法选择，选取适用的参数和指标来进行有针对性的研究。在企业财务危机分析中，具体是指，对企业收集的原始数据和财务指标进行标准化的处理，取平均为零，方差取1；然后，利用标准化的数据计算财务指标间相关系数矩阵R；最后，按照指标间的矩形计算规则，对于矩阵中的相关系数进行分析和计算。

三、多元统计分析对于企业财务危机预警的作用